基于GARCH-NIG模型和动态Copula的双标的型期权定价(英文)
张晶;DOMINIQUE Guégan;柴俊
Bivariate option pricing with GARCH-NIG model and dynamic copula(English)
ZHANG Jing;DOMINIQUE Guégan;CHAI Jun
华东师范大学学报（自然科学版） . 2008, (5): 17 -26,4 .