轻尾索赔更新风险模型中的破产理论的一点注(简报)

陈蕙¹, 周斌², 王开永³, 王岳宝³

1. 大众保险股份有限公司卢湾分公司, 上海 200001; 2. 华东师范大学统计系, 上海 200062;
3. 苏州大学数学科学学院, 江苏苏州 215006

Received:2004-12-17 Revised:2005-04-04 Online:2006-09-25 Published:2012-11-27

中图分类号:

陈蕙, 周斌, 王开永, 王岳宝. 轻尾索赔更新风险模型中的破产理论的一点注(简报)[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2006, 2006(5): 99-102.

[1]	朱依霞. 吸收的随机单调马氏链的拟平稳分布[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2016, 2016(3): 48-59.
[2]	徐林，徐婷. 上证指数收益率的长相依性分析及其欧式期权定价[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2014, 2014(3): 14-22.
[3]	吕利娟, 张兴永. 双跳-扩散过程下时间依赖型的脆弱期权定价[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2014, 2014(1): 13-20, 26.
[4]	顾惠, 张云秀. 次扩散BS模型下带交易费的期权定价[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2012, 2012(5): 85-92.

可视化