网络出版日期: 2015-02-07
基金资助
教育部人文社会科学基金(12YJC910009); 浙江省自然科学基金(LQ12A01006); 宁波市自然科学基金(2013A610106);宁波大学刘孔爱菊教育基金}
Pricing warrant bonds under a Markov-modulated jump diffusion process
Online published: 2015-02-07
关键词: 马尔可夫调制模型; 随机利率; 可分离交易可转换债券
王伟 , 赵奇杰 . 马尔可夫调制的跳扩散过程下可分离交易可转换债券的定价[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2014 , 2014(6) : 39 -48 . DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2014.06.007
Key words: Markov-modulated model; stochastic interest rate; warrant bonds
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