华东师范大学学报(自然科学版)

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生成元弱单调且一致连续的 BSDE 的Lp解

廖俊侠, 范胜君   

  1. 中国矿业大学 理学院, 江苏 徐州  221116
  • 收稿日期:2015-10-29 出版日期:2016-11-25 发布日期:2017-01-13
  • 通讯作者: 范胜君, 男, 教授, 研究方向为随机分析与金融数学. E-mail: f_s_j@126.com.
  • 基金资助:

    中央高校基础研究基金(2013RC20);
    国家自然科学基金(11371362)

Lp solutions of BSDEs with weakly monotonic and uniformly continuous generators

LIAO Jun-xia, FAN Sheng-jun   

  1. College of Sciences, China University of Mining and Technology, Xuzhou Jiangsu 221116, China
  • Received:2015-10-29 Online:2016-11-25 Published:2017-01-13

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摘要：

研究一维倒向随机微分方程(BSDE)的Lp解, 其生成元g关于y满足(p ^ 2)-阶弱单调条件和 一般增长条件, 关于z满足一致连续条件. 利用卷积技术以及Girsanov定理等工具, 建立了此类BSDE的Lp(p>1)解的一个存在唯一性结果, 推广了一些已有的结论.

关键词: 倒向随机微分方程, 弱单调, 一致连续, 存在唯一性

Abstract:

This paper is devoted to solving one-dimensional backward stochastic differential equations (BSDEs) whose generator g satisfies a (p ^ 2)-order weak monotonicity condition together with a general growth condition in y and a uniform continuity condition in z. Using the convolution technique and Girsanov’s theorem, we establish an existence and uniqueness result for Lp (p > 1) solutions of this kind of BSDEs, which generalizes some existing results.

Key words: backward stochastic differential equation, weak monotonicity, uniform continuity, existence and uniqueness