华东师范大学学报(自然科学版) ›› 2013, Vol. 2013 ›› Issue (2): 136-145.

• 数学 • 上一篇    下一篇

无限时间终端\,BSDE\,生成元的一个表示定理

张恒敏, 范胜君   

  1. 中国矿业大学~~理学院, 江苏~~徐州 221116
  • 收稿日期:2012-03-01 修回日期:2012-06-01 出版日期:2013-03-25 发布日期:2013-03-20

Representation theorem of generators for BSDEs with infinite time intervals

ZHANG Heng-min, FAN Sheng-jun   

  1. College of Sciences, China University of Mining and Technology, Xuzhou Jiangsu 221116, China
  • Received:2012-03-01 Revised:2012-06-01 Online:2013-03-25 Published:2013-03-20

PDF

2315

摘要： 在生成元\,$g$\,关于\,$(y,z)$\,满足对\,$t$\,非一致的\,Lipschitz\,条件下,
建立了有限或无限时间终端
倒向随机微分方程\,(简称为\,BSDE\,)\,生成元的一个表示定理,
并且得到了此条件下\,BSDE\,解 的一个逆比较定理, 推广了一些已有结果.

关键词: 倒向随机微分方程, 非一致\,Lipschitz\,条件, 表示定理, 逆比较定理

Abstract: Under the non-uniform Lipschitz condition (in $t$) of the
generator $g$ with respect to $(y,z)$ for backward stochastic
differential equations (BSDEs), a representation theorem of
generators and a converse theorem of solutions were established for
BSDEs with a finite or an infinite time intervals, which extend some
existing results.

Key words: backward stochastic differential equation (BSDE), non-uniform Lipschitz condition, representation theorem, converse comparison theorems

中图分类号: