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1.
中国市场ETF套利研究
陈 实, 吴述金, 郑伟安
华东师范大学学报(自然科学版) 2013, 2013 (
5
): 144-151.
摘要
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2680
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首先提出了一个描述配对资产之间价格关系的新模型
$a_x(t)X_t-a_y(t)Y_t=m_t+s_t\varepsilon_t,$
其中~$X_t$~与~$Y_t$~表示两个资产在~$t$~时刻的价格,
$a_x(t)$~与~$a_y(t)$~表示资产配对系数, $m_t$~表示长期趋势,
$s_t$~表示残差的标准差, $\varepsilon_t$~为标准化的残差.
当系数~$a_x(t)$~与~$a_y(t)$~固定, $s_t$~与趋势项~$m_t$~保持恒定时,
模型可退化为一种两变量的的协整模型. 然后 基于这个新模型,
提出了一种利用平稳过程~$\{\varepsilon_t\}$~进行套利的高频交易方法,
并将此方法应用到中国市场流动性较强的三只\,ETF(Exchange Traded
Fund)\,基金中, 对其进行两两配对套利,
均取得较高的且非常稳定的理论收益.
参考文献
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2.
基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用
包 思, 郑伟安, 周 瑜
华东师范大学学报(自然科学版) 2013, 2013 (
5
): 152-160.
摘要
(
5169
)
PDF(pc)
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4635
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近几年来, 高频交易在全球金融市场迅速发展,
引起了金融行业的广泛关注. 高频交易的“高频”特征,
导致其交易无法通过人为手动进行操作,
只能借助计算机程序化交易系统实现. 因此,
构建合理的高频交易策略模型是十分必要的. MACD(Moving Average
Convergence and
Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.
基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,
并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性. 最后,
通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,
提出一种在高频交易中新的交易思想.
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