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19.
基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用
包 思, 郑伟安, 周 瑜
华东师范大学学报(自然科学版)
2013, 2013 (5):
152-160.
近几年来, 高频交易在全球金融市场迅速发展,
引起了金融行业的广泛关注. 高频交易的“高频”特征,
导致其交易无法通过人为手动进行操作,
只能借助计算机程序化交易系统实现. 因此,
构建合理的高频交易策略模型是十分必要的. MACD(Moving Average
Convergence and
Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.
基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,
并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性. 最后,
通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,
提出一种在高频交易中新的交易思想.
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