华东师范大学学报(自然科学版) ›› 2007, Vol. 2007 ›› Issue (5): 89-91.

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贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用(简报)

夏晓辉, 周 斌   

  1. 华东师范大学 统计系, 上海 200062
  • 收稿日期:2006-11-08 修回日期:2007-01-10 出版日期:2007-09-25 发布日期:2007-09-25
  • 通讯作者: 周 斌

Newly Designed Option and Its Application in Risk Management(Chinese)

XIA Xiao-hui, ZHOU Bin   

  1. Department of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China
  • Received:2006-11-08 Revised:2007-01-10 Online:2007-09-25 Published:2007-09-25
  • Contact: ZHOU Bin

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摘要： 金融衍生产品具有规避风险、套利、降低融资成本、增加投资报酬以及作为资产负债管理的重要功能, 因此 被广泛应用于金融市场的风险管理.
金融衍生产品的核心是期权定价, 针对金融资产的支付方式,
几何亚式期权与算术亚式期权是规避风险的有力工具.
但考虑到有效对冲一定时期内 资产现值变动而引起的金融风险,
本文考虑引入一种新型的贴现算术亚式期权产品.

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