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基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法
牛成虎, 周圣武
2012 (1):
121-129, 137.
摘要
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通过引入两种不确定波动率, 将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形. 由于模型比较复杂, 难以求得解析解, 通过构建相应的差分方程, 讨论了模型的数值解法, 并对算法的稳定性、相容性给予了证明. 最后, 数值实例比较分析了各个变量对期权价格的影响, 结果表明, 文算法放宽了对步长的要求, 在较少的运算量下可以得到较满意的数值结果.
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