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																						二次交替容度的AVaR的表示定理
											                            			
                            			 
                            				田德建,  江 龙,  纪荣林
                            			 
                              			2014 (3): 
																					23-29. 
																														
                              			 
                              			
	                                		  
	                                		摘要 
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			                            	从分位数函数的角度出发,
首先定义了金融头寸在容度空间下的\,VaR\,和\,AVaR.
然后综合运用\,Choquet\,积分的性质以及概率测度空间下\,AVaR\,的结果,
建立了基于二次交替容度的\,AVaR\,的表示定理.
进一步得到了基于二次交替容度的\,AVaR\,为一致性风 险度量,
推广了经典的结果.
			                             
                              			
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	                              					                              					                              				相关文章 | 
	                              				计量指标
                            				                              			
                              			
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