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二次交替容度的AVaR的表示定理
田德建, 江 龙, 纪荣林
2014 (3):
23-29.
摘要
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从分位数函数的角度出发,
首先定义了金融头寸在容度空间下的\,VaR\,和\,AVaR.
然后综合运用\,Choquet\,积分的性质以及概率测度空间下\,AVaR\,的结果,
建立了基于二次交替容度的\,AVaR\,的表示定理.
进一步得到了基于二次交替容度的\,AVaR\,为一致性风 险度量,
推广了经典的结果.
参考文献 |
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